Italian Institute for International Political Studies’de (ISPI) kıdemli danışman olarak çalışmaktadır. Geçmişte Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) Washington DC’deki Kuzey Amerika Temsilciliği Ofisi’nin (NARO) Mukim Genel Müdürü olarak çalışmıştır. ADB’ye 1993 yılında katılmış ve katılmadan önce, makroekonomi ve kalkınma ekonomisi dersleri verdiği Bocconi Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştır. Ayrıca Latin Amerika Ekonomik Komisyonu ve UNICEF’te çalışmıştır. Pio, ekonomi bölümünde lisans ve topluluk ve bölge planlama alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Pio, ekonomik kalkınma temalı çok sayıda makale yazmış ve çeşitli yayın kuruluşlarında editörlük yapmıştır.